close
3264
參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1406071710537如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！
投資組合的期望報酬率的標準差
請聰明的人幫幫我題目:假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%
報酬標準差分別為40%及30%
假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%
兩支股票的相關係數為0.6
求此投資組合的期望報酬率的標準差?幫幫我囉~^^~
您好:我試試看回答您的問題~~A股票的報酬率標準差是40%σa=0.4
Wa=0.6B股票的報酬率標準差是30%σb=0.3
Wb=0.4投資組合的報酬率變異數Var(Rp)=Wa^2 × σa^2 Wb^2 × σb ^2 2×Wa×Wb×ρab×σa×σb =(0.6)^2×(0.4)^2 (0.4)^2×(0.3)^2 2×(0.6) ×(0.4) ×(0.6)×(0.3) ×(0.4)=0.10656標準差=√0.10656=0.3264=32.64%
參考資料
投資學
信託|網路基金|短期|績效|避險|連動債|基金平台|理財專員|停利點|利息|基金淨值|贖回|債券基金|礦業基金|壽險|定期定額|配息|投資標的|私募|資產配置|全球型|郵局|停扣|儲蓄基金|股票型|匯率|雷曼兄弟|長期|單一國家|投資型保單|
3264參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1406071710537如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！
全站熱搜
留言列表
