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投資組合的期望報酬率的標準差
請聰明的人幫幫我題目:假設A股票及B股票的報酬率分別為30%以及20%
報酬標準差分別為40%及30%
假設投資於A股票及B股票的權數分別為60%以及40%
兩支股票的相關係數為0.6
求此投資組合的期望報酬率的標準差?幫幫我囉~^^~
您好:我試試看回答您的問題~~A股票的報酬率標準差是40%σa=0.4
Wa=0.6B股票的報酬率標準差是30%σb=0.3
Wb=0.4投資組合的報酬率變異數Var(Rp)=Wa^2 × σa^2 Wb^2 × σb ^2 2×Wa×Wb×ρab×σa×σb =(0.6)^2×(0.4)^2 (0.4)^2×(0.3)^2 2×(0.6) ×(0.4) ×(0.6)×(0.3) ×(0.4)=0.10656標準差=√0.10656=0.3264=32.64%
參考資料
投資學
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