個股跟大盤間的關係

最近聽朋友說他買了股票為了要避險還買了期貨他說只要個股強過大盤就不會賠錢我的問題 1.分析大盤強過個股 2.分析大盤等於個股 3.分析大盤小於個股
你朋友是資金很大嗎？有上億嗎？不然做的這麼複雜

恐怕只有一個頭兩個大。

如果以100萬買股票

7％跌停來看

100萬賠7萬。

用1口大台期貨放空避險 要當天跌350點2口 175點3口 117點 以此類推問題是 買的股票和大盤有多少相關性？可不可能股票跌 大盤還漲？兩頭套～～這並非不可能。

除非買的是權值股那連動係數稍微大一點

但也非絕對。

一般來說 都會以兩口以上來做一口(現在是77000保證金)

那相對的 如果要用兩口避險 就差不多要30萬保證金。

如果僅是拿一口來做一口

這幾個月行情常常幾分鐘內動輒幾百點上下大震盪

保證金存的不夠多

恐怕馬上就被期貨商強迫平倉。

且一邊多一邊空

搞不好頭腦也會打結。

所以若以 100萬股票 大台期貨做兩口(77000保證金)來看

A為大盤漲跌幅

B為個股漲跌幅：A*期貨指數*2*200=B*100萬所以A/B=100萬/(2*200*期貨指數)以11/20收盤來看台指12 ＝ 7670 A/B＝0.3259所以大盤強過個股 則 避險賠錢大盤等於個股 不賺不賠大盤小於個股 則 避險賺錢但此情況只建構在股票跌 大盤也跌的狀態

如果 股票跌 大盤漲 或 股票漲 大盤跌 則應該會兩頭虧

意思就是 如果想要達到你朋友說的狀況

100萬的股票投資

那避險要小於兩口大台

但太小的避險金也僅能減低你的帳面損失

並無法涵蓋大部分的資金。

自己的看法
您好!我是大誠保經的小幕我想他指的是:放空期貨

持有個股因為期貨是大盤指數

如果大盤跌下來;期貨賺的部分正好彌補股票的虧損;如果大盤漲上去

只要個股強過大盤的漲勢

股票的獲利應該仍超過期貨的虧損;大盤等於個股

不就等於沒事發生.但期貨用作避險

通常是法人在作的很好奇您朋友是作手嗎!希望能幫到您的忙!
首先要跟您分享一個觀念

「期貨」和「股票」您對它們了解的程度？如果您有很多時候操作期貨來賺取收入是不錯的選擇。

「股票」與「期貨」比較起來

「股票」相對的是比較困難

要了解的面向很多

例如：基本面、技術面、該產業的循環...等等

而至於股票和指數的連動性有多少

那可要視個股的狀況。

有做期貨的朋友可以參考一下這個網站滿特別的網站http://blog.yam.com/seajoyful

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