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統計運算式的轉換

http://farm4.static.flickr.com/3342/3196387995_306ddce3ff_o.jpg能不能解釋一下為什麼這個式子可以這樣轉換？尤其是第一到第二這個步驟？第二個式子的空集合符號到底代表什麼？
這個題目是要算隨機變數X

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